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要设置拦截短信并确保其真正被拦截，可以按照以下步骤进行设置。
1、选择合适的短信拦截工具：可以使用手机自带的拦截功能或下载第三方短信拦截应用，对于iPhone用户，可以在“设置”中选择“信息”选项，找到“未知与过滤信息”或类似名称的选项来开启短信拦截功能，对于Android用户，可以在手机应用商店中搜索并下载一些知名的短信拦截应用。
2、设定拦截规则：根据需求设定具体的拦截规则，可以拦截包含特定关键词的短信，或者来自陌生号码、广告推销号码的短信，在多数短信拦截应用中，可以找到相应的设置选项来设定这些规则。
3、测试拦截效果：在设置完成后，可以发送一条测试短信到设备，确认是否成功被拦截，如果测试短信被成功拦截，那么设置就算完成了，否则，可能需要重新检查设置或尝试其他工具和应用。
4、定期更新和检查设置：随着时间和需求的变化，可能需要调整或更新拦截规则，可能会添加新的关键词或号码到黑名单中，或者调整其他相关设置，也要留意应用的更新提示，及时安装更新以获取更好的性能和功能。
不同的手机型号和品牌可能有不同的操作步骤和设置选项，建议根据自己的手机型号和品牌进行相应的操作，也要注意保护个人隐私和安全，避免泄露个人信息或进行其他高风险操作。